Компания «РИСКФИН» оказывает информационно-консультационные и консалтинговые услуги, а также проводит обучение в области управления рисками

Программа семинара

«Практика управления операционными рисками в банках. Анализ риска и автоматизация расчетов» *


1. Операционный риск - основные понятия и определения, место в системе управления рисками, взаимосвязь операционного и других видов рисков, проблемы разделения операционного риска и прочих нефинансовых рисков.

2. Идентификация операционных рисков.

2.1. Различные классификации операционных рисков, их применение в практике управления операционными рисками. Классификации, рекомендуемые Базельским комитетом и ЦБ РФ. 

2.2. Процесс идентификации операционных рисков. Подходы «сверху вниз» и «снизу вверх». Возможности и проблемы различных методов сбора информации, анкетирование, внешние и внутренние базы событий, реестр рисков.

2.3. Варианты автоматизации сбора данных по операционным рискам и подготовки к расчетам. Использование ПК «РИСКФИН. Prof»: создание и настройка справочников пользователя, формирование базы событий операционного риска, а также базы данных экспертных оценок.

3. Анализ и оценка операционных рисков.

3.1. Количественная и качественная оценка операционных рисков (анализ статистики, экспертные оценки, самооценка рисков и контролей, сценарный анализ, карты операционных рисков).

3.2. Основные подходы к количественной оценке операционных рисков.

3.3. Методы оценки, предлагаемые Базельским Комитетом и их влияние на расчетную величину капитала банка. Оценка операционных рисков в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ. ВПОДК и операционный риск.

3.4. Управление в режиме чрезвычайных ситуаций - анализ рисков и анализ бизнеса. 

4. Контроль и мониторинг операционных рисков.

4.1. Ключевые индикаторы операционного риска, принципы расчета и контроля.

4.2. Отчетность по операционным рискам.

4.3. Подходы к автоматизации процедур анализа операционного риска при помощи ПК «РИСКФИН. Prof» (оценка капитала под операционным риском базовым, стандартизированным, продвинутыми методами, в т.ч: методом имитационного моделирования, построение модели ожидаемых потерь, балльно-весовой и др. методы, стресс-тестирование сценарным методом, использование ключевых индикаторов операционного риска), отчеты по результатам анализа.

5. Управление операционными рисками.

5.1. Специфика операционных рисков различных направлений банковской деятельности (кредитование предприятий, физических лиц, работа на рынке ценных бумаг, проведение расчетов и др.)

5.2. Управление рисками технологий (процессов) и техники, специфика ИТ рисков. Примеры событий риска. Инструменты управления, требования регулятора.

5.3. Управление рисками персонала. Организационная структура и связанные с ней риски.  Примеры событий риска. Инструменты управления. Мотивация как способ управления рисками персонала, вопросы регулирования.

5.4. Управление рисками внешних событий. Поддержание непрерывности деятельности.

6. Деловая игра.


* Данная программа является предварительной. Окончательная версия программы семинара может быть изменена и уточнена.