11.10.2017
09.10.2017
25.09.2017
18.09.2017
06.09.2017
17.08.2017
07.08.2017
30.06.2017
22.06.2017
20.06.2017
01.06.2017
30.05.2017
05.05.2017
02.05.2017
25.04.2017
20.03.2017
08.03.2017
01.03.2017
22.02.2017
20.02.2017
17.02.2017
23.01.2017

Новости

Подписаться на новости

01.06.2017

Компания РИСКФИН приняла участие в конференции «Real-time аналитика и Business intelligence (BI) в банке»

24 мая 2017 года, советник Генерального директора ООО "РИСКФИН" Елена Розанова выступила с докладом «Предсказуем ли дефолт банка? Возможности скоринговой системы и экспертной оценки» на конференции «Real-time аналитика и Business intelligence (BI) в банке», организованной журналом «Банковское обозрение».

Актуальность вопроса, вынесенного в название темы, связана: с ускоренным отзывом лицензий, требованиями Банка России к обоснованности процедур установления лимитов в рамках ВПОДК, высокими рисками концентрации, возникающими при работе с банками у любых участников финансового рынка.

Елена рассказала о возможностях и ограничениях скоринговых моделей прогноза банкротства банков-контрагентов, отметив влияние на их качество таких факторов, как доступность и качество данных, квалификация риск-менеджеров, строящих и использующих модель. На примере общей модели «РИСКФИН.АИД» (Анализ. Идентификация. Дефолт) были рассмотрены практические моменты, связанные с разработкой моделей, формированием и коррекцией гипотез, валидацией, а также сравнительные результаты работы трех вариантов моделей предсказания дефолта. Елена отметила, что ключ к успеху - грамотное сочетание автоматизации и экспертных оценок, которое даже в условиях низкой достоверности данных позволяет сделать качество моделей приемлемым для принятия решений о лимитах кредитования и обеспечения соответствия требованиям ВПОДК: построения внутренних рейтингов, резервирования и оценки капитала под риском.

Участники конференции проявили высокий интерес к выступлению Елены, активно задавая вопросы о количестве и составе исходных данных, параметрах модели и результатах расчетов.