14.11.2018
01.11.2018
18.10.2018
16.10.2018
08.10.2018
24.09.2018
04.09.2018
31.07.2018
30.07.2018
16.07.2018
04.07.2018
10.05.2018
09.05.2018
26.04.2018
23.04.2018
03.04.2018
29.03.2018
27.03.2018
20.03.2018
14.03.2018
07.03.2018
22.02.2018
05.02.2018
10.01.2018

Новости

Подписаться на новости

16.07.2018

РИСКФИН совершенствует
ПК «РИСКФИН. Prof»

Компания «РИСКФИН» 2 июля 2018 года выпустила новый релиз программного комплекса «РИСКФИН. Prof» в котором реализованы наработки наших специалистов за первое полугодие 2018 года в области анализа и управления рисками.

1. Обновлен функционал анализа оценки достаточности капитала позволяющий:
  • Осуществлять расчет и мониторинг лимитов значимых рисков на основе сигнальных уровней, что позволяет проводить оценку предельной величины имеющегося капитала, выделяемого для покрытия значимых рисков в рамках достижения плановой (целевой) достаточности капитала.
  • Проводить мониторинг значимых рисков, значения которых рассчитывается с помощью моделей, построенных на основе индикаторов подверженности риску.
  • Осуществлять расчет и мониторинг лимитов необходимого капитала на основе сигнальных уровней, что позволяет оценить предельные величины имеющегося капитала, выделяемого для покрытия рисков по элементам и категориям элементов необходимого капитала в рамках достижения плановой (целевой) достаточности капитала, отслеживать соблюдение полученных значений лимитов.
  • Рассчитывать величину необходимого капитала с учетом взаимного влияния значимых рисков (с учетом эффекта диверсификации).
  • Рассчитывать и отображать карту значимых рисков, которая представляет собой схематичное отображение классификации категорий рисков и бизнес линий по степени их значимости, вероятности реализации и объема потерь.
2. В функционал анализа операционного риска добавлены:

  • Механизм стресс-тестирования величины операционного риска, который позволяет провести исследование зависимости величины капитала, выделяемого под покрытие операционного риска, от гипотетических и маловероятных изменений индикаторов операционного риска и параметров операционной деятельности.
  • Процедура проведения анализа динамики событий операционного риска организации, которая позволяет оценить информацию из базы данных событий операционного риска с одинаковыми признаками и свойствами за разные временные периоды, на предмет сравнения и выявления скрытых явлений и закономерностей, которые могут приводить к крупным потерям.
  • Дополнительно к «пузырьковой» диаграмме добавлено построение классической карты операционного риска организации, отображающей классификацию категорий рисков и бизнес линий в зависимости от значимости потерь и частоты их возникновения.

3. В функционал многофакторного анализа добавлены:

  • Механизм проведения анализа и расчета лимитов риска концентрации, в рамках которого пользователи могут исследовать подверженность организации крупным потерям в разрезе видов деятельности, географических признаков, подразделений организации и т.п.
  • Модель оценки кредитного риска (оценки ожидаемых и непредвиденных потерь) как на горизонте 12 месяцев, так и на всем сроке жизни финансового инструмента, в соответствии с требованиями МСФО 9 (IFRS9)
  • Возможность оценки и верификации параметров кредитного риска (PD, LGD и EAD) в соответствии с требованиями МСФО 9 (IFRS9) 
  • Механизм «обратного стресс-тестирования», который позволяет определять наборы сценариев, реализация которых приведет к негативным для организации результатам.
  • Возможность расчета затрат на поддержание ликвидности (оценка риска ликвидности) с использованием сценариев досрочной реализации и/или прекращения действия пассивных и активных финансовых инструментов в портфеле организации.
  • Режим корректировки коэффициентов статистической взаимосвязи (коэффициентов корреляции) факторов риска, зависящих от макроэкономических факторов на предполагаемый коэффициент корреляции в условиях стресса. Этот режим позволяет рассчитывать величину значимых рисков в условиях финансового-экономического кризиса.

4. В рамках методического обеспечения создана скоринговая модель РИСКФИН.АИД (анализ, идентификация, дефолт) – общая для всех банков модель с предварительным динамическим разделением банков на размерные классы, позволяющая оценить вероятность отзыва лицензии регулятором. Реализованный подход занял первое место в номинации BestPractice VIII ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли «ФИНАНСОВАЯ СФЕРА». По итогам 2017 года выполненная работа была признана самым полезным и содержательным материалом. В пятерку номинантов также вошли сотрудники Сбербанка, ФАС РФ, КПМГ и Внешэкономбанка.

5. Увеличена скорость обработки информации путем оптимизации базы данных программного комплекса с использованием новейшей версии среды разработки Clarion.

В планах компании продолжить разработки новых решений, используемых в программном комплексе «РИСКФИН. Prof», который занимает значительную долю на российском рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса в автоматизации аналитической работы и управления рисками.

С целью изучения функциональных возможностей предлагаем получить ознакомительную версию ПК «РИСКФИН. Prof».