31.07.2018
30.07.2018
16.07.2018
04.07.2018
10.05.2018
09.05.2018
26.04.2018
23.04.2018
03.04.2018
29.03.2018
27.03.2018
20.03.2018
14.03.2018
07.03.2018
22.02.2018
05.02.2018
10.01.2018

Новости

Подписаться на новости

16.07.2018

РИСКФИН совершенствует
ПК «РИСКФИН. Prof»

Компания «РИСКФИН» 2 июля 2018 года выпустила новый релиз программного комплекса «РИСКФИН. Prof» в котором реализованы наработки наших специалистов за первое полугодие 2018 года в области анализа и управления рисками.

1. Обновлен функционал анализа оценки достаточности капитала позволяющий:
  • Осуществлять расчет и мониторинг лимитов значимых рисков на основе сигнальных уровней, что позволяет проводить оценку предельной величины имеющегося капитала, выделяемого для покрытия значимых рисков в рамках достижения плановой (целевой) достаточности капитала.
  • Проводить мониторинг значимых рисков, значения которых рассчитывается с помощью моделей, построенных на основе индикаторов подверженности риску.
  • Осуществлять расчет и мониторинг лимитов необходимого капитала на основе сигнальных уровней, что позволяет оценить предельные величины имеющегося капитала, выделяемого для покрытия рисков по элементам и категориям элементов необходимого капитала в рамках достижения плановой (целевой) достаточности капитала, отслеживать соблюдение полученных значений лимитов.
  • Рассчитывать величину необходимого капитала с учетом взаимного влияния значимых рисков (с учетом эффекта диверсификации).
  • Рассчитывать и отображать карту значимых рисков, которая представляет собой схематичное отображение классификации категорий рисков и бизнес линий по степени их значимости, вероятности реализации и объема потерь.
2. В функционал анализа операционного риска добавлены:

  • Механизм стресс-тестирования величины операционного риска, который позволяет провести исследование зависимости величины капитала, выделяемого под покрытие операционного риска, от гипотетических и маловероятных изменений индикаторов операционного риска и параметров операционной деятельности.
  • Процедура проведения анализа динамики событий операционного риска организации, которая позволяет оценить информацию из базы данных событий операционного риска с одинаковыми признаками и свойствами за разные временные периоды, на предмет сравнения и выявления скрытых явлений и закономерностей, которые могут приводить к крупным потерям.
  • Дополнительно к «пузырьковой» диаграмме добавлено построение классической карты операционного риска организации, отображающей классификацию категорий рисков и бизнес линий в зависимости от значимости потерь и частоты их возникновения.

3. В функционал многофакторного анализа добавлены:

  • Механизм проведения анализа и расчета лимитов риска концентрации, в рамках которого пользователи могут исследовать подверженность организации крупным потерям в разрезе видов деятельности, географических признаков, подразделений организации и т.п.
  • Модель оценки кредитного риска (оценки ожидаемых и непредвиденных потерь) как на горизонте 12 месяцев, так и на всем сроке жизни финансового инструмента, в соответствии с требованиями МСФО 9 (IFRS9)
  • Возможность оценки и верификации параметров кредитного риска (PD, LGD и EAD) в соответствии с требованиями МСФО 9 (IFRS9) 
  • Механизм «обратного стресс-тестирования», который позволяет определять наборы сценариев, реализация которых приведет к негативным для организации результатам.
  • Возможность расчета затрат на поддержание ликвидности (оценка риска ликвидности) с использованием сценариев досрочной реализации и/или прекращения действия пассивных и активных финансовых инструментов в портфеле организации.
  • Режим корректировки коэффициентов статистической взаимосвязи (коэффициентов корреляции) факторов риска, зависящих от макроэкономических факторов на предполагаемый коэффициент корреляции в условиях стресса. Этот режим позволяет рассчитывать величину значимых рисков в условиях финансового-экономического кризиса.

4. В рамках методического обеспечения создана скоринговая модель РИСКФИН.АИД (анализ, идентификация, дефолт) – общая для всех банков модель с предварительным динамическим разделением банков на размерные классы, позволяющая оценить вероятность отзыва лицензии регулятором. Реализованный подход занял первое место в номинации BestPractice VIII ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли «ФИНАНСОВАЯ СФЕРА». По итогам 2017 года выполненная работа была признана самым полезным и содержательным материалом. В пятерку номинантов также вошли сотрудники Сбербанка, ФАС РФ, КПМГ и Внешэкономбанка.

5. Увеличена скорость обработки информации путем оптимизации базы данных программного комплекса с использованием новейшей версии среды разработки Clarion.

В планах компании продолжить разработки новых решений, используемых в программном комплексе «РИСКФИН. Prof», который занимает значительную долю на российском рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса в автоматизации аналитической работы и управления рисками.

С целью изучения функциональных возможностей предлагаем получить ознакомительную версию ПК «РИСКФИН. Prof».