Разработанное решение – это комплекс взаимосвязанных программных модулей, функционирующих на единой платформе и базе данных, позволяющий решать задачи разнообразного спектра от оценки финансового состояния контрагентов до управления рисками во всех их формах, включая расчет лимитов, их плановые (целевые) сигнальные значения, определение размера имеющегося и необходимого капитала, показатели его достаточности и иные показатели склонности к риску.
В ПК «РИСКФИН. Prof» вошло все самое лучшее, востребованное, полезное, из опыта, компетенции и практики специалистов и экспертов компании «РИСКФИН», экономящее силы и время риск-менеджеров, аналитиков в виде заранее подготовленного набора методических наработок и программных настроек
Введение
Для расчета цены опционов в финансовой индустрии в основном используется классическая модель Блэка-Шоулза, которая позволяет оценить справедливую стоимость таких контрактов. Ключевыми элементами определения стоимости опционного контракта в этой модели является прогнозная волатильность базисного актива и величина безрисковой процентной ставки, которая используется для оценки будущей ожидаемой стоимости базисного актива исключительно на основе безрискового арбитража. Однако такой подход не позволяет использовать для оценки будущей ожидаемой стоимости базового актива и его волатильности имеющиеся рыночные тренды и тенденции, т.е. применять различные модели прогнозирования. В данной статье описывается новый подход к решению проблемы повышения точности оценивания опционных контрактов, который позволяет решить эту проблему.
